老师你好，我没明白年文秀老师的讲解，为什么操作风险的Var=市场风险的Var减去EL？？

这里的long swap 当收益率上升导致亏损可否反推出这个swap是支浮动收固定的？这种relative 策略当卖国债时候 swap都采用支浮动收固定利率的方式么

这道题怎么计算呢？

投资组合的百题中31和34题，题目中都提到了expected return，为什么答案算var的时候都没有用均值数据，只用了z乘以sigma？

这道题按理说不应该是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f这个公式吗？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我觉得答案有问题

为什么duration用的是6.2和4.8不是用5.9和4.0

习题集233题：请问为什么这一题的var是lognormal？

请问第39题怎么算？

这一题的标准化的分母为啥没有除以根号N？

答案没看懂