在同等条件下，如果标的资产与利率强正相关，则期货价格比远期价格高；如果标的资产与利率强负相关，则期货价格低于远期价格。怎么理解这一现象呢？
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43题C选项，CVA和RWA的关系是如何推倒出的？没听明白
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请问在这道题里在计算dollar roll买回的价格时为什么要减去2%的prepayment啊(图2)🙋🏻♀️在计算假定没有dollar roll的情况时为什么又需要再加上2%(图3).
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为什么只看左尾分布?
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usage given default 和draw down这是在哪里出现的？不理解这两个词的意思
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老师你好，课程中提到t是指股票分红的那天。我的问题是，分红的那天是指dividend的除权日还是实际支付日。谢谢！
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老师你好，我没明白年文秀老师的讲解，为什么操作风险的Var=市场风险的Var减去EL？？
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这里的long swap 当收益率上升导致亏损可否反推出这个swap是支浮动收固定的？这种relative 策略当卖国债时候 swap都采用支浮动收固定利率的方式么
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