25页这道题，the probability that X+Y exceed 5 我理解成是求P(X+Y)，然后用加法法则分解。 这样不对吗？

请问老师，信用风险中TRS讲的是被保护买方支出收益，增值，获得违约补偿和资产减值部分，即亏损时获得补偿。操作风险TRS支出固定收益，获得浮动收益，即亏损时候会支付损失。那么信用风险的总收益互换TRS和操作风险视频6第 17分钟讲的TRS是同一种产品么？ 如果是的话，两个的产品设计怎么会不一样呢？

请问老师这里bbva为什么会pay the interest on the loan .bbva 难道不是lend 100million 的一方么？他与shell的交易是一个互换呢还是与shell交易是一个lending，同时这个libor加30bp是个trs 保费？ 另外一个问题是trs中，被保护的买方是不是不需要支付给卖方保费？

operational var的计算能讲解下吗，还有这道题的答案为什么是100000-9000，10w是怎么的出来的

习题集186题，第三个选项无法理解，把抵押贷款资产证券化，跟向投资者提供有吸引力的yield，有什么关系？

习题集181题，选项ABC都没问题，但觉得D选项也是对的，D选项是在公司的资产负债表中多留10million的准备金，应该是属于Cash reserve account之类的能够提升内部评级的方法，为何不能affect credit quality of X呢？答案中说的sinking fund是在CCP中的内容，感觉很无厘头

习题集153题，第四个选项什么意思？不是很理解

习题集122题，只对第四个选项有疑问，第四个说法（PD上升，EA下降）这不是Right way risk的原定义吗？答案的说法是因为PD上升，EA下降导致总体风险不一定下降，但是按照课上的说法，right way risk的定义就是PD上升，EA下降，没有提及整体风险的上升下降问题吧？

习题集81题，跟上述三道题问题点一致，如图所示的红笔字，按照答案的做法以及课上笔记公式的冲突，题中是把给出的Marginal default probability当做forward default probability计算了，请老师指正

习题77题，问题点跟上述两题一样，是对这几种default probability运用的混淆，题中给出Annual default probabilities(ADR)要求Survival rate,按照课上对这两种rate的定义以及运用公式，如图中所写的，是1式，应该是已知ADR求出Cumulative default probability，而后通过累积违约概率再求出Survival rate。 而按照题中的算法，他是直接把题中的Annual default probabilities(ADR)当做forward default probability计算了。习题的说法跟课上的说法哪个是正确的？