residual risk relative to benchmark 怎么计算？直接引用表格中的residual risk吗？

可以解答一下讲义35页的Excercise2 吗？ 这里expected loss 应该怎么计算？

为什么不能用连续复利做呢

老师，想问一下，关于隐含波动率的问题。这题答案为什么是C，不是A呢？

老师，想问一下，关于隐含波动率的问题。这题答案为什么是C，不是A呢？

老师，想问一下，这题答案为什么是C，是A呢？

Equity不是最垃圾的吗？相关性高，equity不是应该一起去死吗，相关性低，equity risk不应该低吗

老师，263题，为什么是发行人是short put option.，持有人不是有卖出的权利，那么发行人不是应该是买入，不应该是long方吗

今天在看书的时候遇到一个问题：CDOs具体失败的原因是什么？ 1：课上的时候杨老师讲的是：评价机构用公司债的模型来评结构化产品，也就是评级机构模型的原因。原版书第427页。 2：信用风险原版书第366页：右半片中间位置否定了这个说法，书上写的是：the true failure of CDOs lies more in countparty risk。senior tranche will typically be completely unfund ed,that can creates the significant countparty risk 。书上是这么写的。哪个是对的啊？ 3：unfounded是什么意思啊？我看的是去年的原版书。

这道题按这个式子算出来不对啊