老师我想请问一下这道题的 n 为什么用的是21 而不是 260？ 谢谢
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initial margin 可以看做negative threshold . independent 是缴纳的哪部分？求关系图
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risk shifting在书中哪里提到过？模考一 41题
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我还是不是特别理解这里的权重为什么相加不是1，然后有的题目还会把权重相加等于1作为一个方程来解出最后答案
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能不能请老师解答一下C选项为什么错了呢
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百题-操作风险部分-第59题，对operational risk loss的理解，小损失数量比较多，大损失数量比较少，更像正态分布啊，为什么答案的解释中说loss是不对称并且肥尾的呢？
另外，D选项没太明白说的是什么意思，希望老师可以帮忙解释一下。
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麻烦老师讲下解题思路，没有看懂答案，谢谢！
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cml和sml都可以用于计算ER（p）吗？ 且都是属于CAMP模型计算用吗？
CML、SML、CAMP、APT他们之间的关系不是很清楚，要怎么理解？
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为什么组合波动率越高 ，风险分散水平越低？风险完全分散的组合，波动率是多少？
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