低买高卖，买入价格低的俄罗斯债券，卖出价格高的德国债券，获得价差。当俄罗斯国债违约，价格变低，买入价更低了，为什么是亏呢？同理，为什么德国债券价格上涨之后，也是亏？

关于图1的题目，我的解题思路如图二所示，请问是哪个公式用错了呢

36题感觉算不出这个答案

第一句里面为什么可以知道零息债比付息债的利率低啊？按照duration的话不是前者大于后者所以convexity大吗？

540为什么不是b？不是两个delta差的最多吗

老师，请问frm二级信用风险强化班网课ppt59页中a和d的选项是什么区别呢？

请问此处F检验左侧的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%时，F（4,3）的值？

时间越长convixity越大，那为什么时间越短gamma越大

这道题的key rate01用p0减去p30不应该是负的吗？

请问这道题我用callable bond那一列的数据算出来是0.285为什么错呢？用的是effective duration的那个公式，是不是effective duration就等于DV01呢？