Var mapping讲义中的62-63页的例题来源于原版书中P63例题，但是在原版书中没有说明组合的duration 2.733怎么计算得来的，我自己计算却算出是3.06，请帮满看一下是哪里算错了。

Bond Price=Par value=100; Coupon rate=4%; Maturity 1 year; 每年付息一次； 这个Bond的Mac Duration是1吗？计算：1*104/（1+0.04)=1; 这样的条件中是不是隐含的Spot Rate=4%? MD=1/1.04=0.9615； 是这样吗？

这道题为什么不要算连续复利和季度复利之间的转换呢？

老师好，这道题看不太懂，啥意思？为什么就是0

老师好，2*5的意思不是在约定2个月后的利率，进行3个月的投资吗？怎么会选B

为什么future的特性和资产数量和质量相关？

var值之前不是直接带绝对值吗？为什么这道题先在用不带绝对值的，算出来是负的

Var(4x-3Y)这个公式不理解，麻烦再讲一下

为什么 It is the moving average representation that is best at capturing only random movements.

It is the moving average representation that is best at capturing only random movements.