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这道题为什么不是用收益率做加权平均算出来一个预期收益率,再算价格。而是用价格的加权平均。

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老师,除了已经列出的这两个试子,Wa+Wb=1是不是适用于所有两种债券组合成第三种债券的情况

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老师,强化课上讲义这一题D选项可以看做是physical settlement吗,也是赔付约定金额,还需要实物交割,这个选项也对吗?

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请问老师这道题的过程?

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基础班讲义第二部分245页这题,答案是哪个,怎么判断,谢谢?

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老师,麻烦您帮忙解释下443题,看了答案也不是太理解,为什么对冲工具的面值=被对冲面值*N?

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N(d1)在at the money的时候等于1/2,N(d1)=1/2即此时d1=0。然而从d1的计算式来看,d1=0时S=K,此时ln s/k确实=0,但还有其他σ,r和T的值不为零,如何得出ATM时N(d1)=1/2的结论呢?

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老师,麻烦问下440题的第一个叙述求解时,最后结果虽然正确但计算过程中的数据用的是不是有点问题?应该用期货到期时的portfolio 价格10m*(1-1%),而非初始价格;远期价格也应该是1090而非1100。参照题目438可以说明

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这道题答案是C,我有点疑问。如果考虑的是modified duration,那么在maturity and bond yield 相同的情况下,zero coupon bond 大于coupon bond,C答案没有问题。可是如果考虑的是dollar duration, 在maturity and bond yield 相同的情况下,应该是coupon bond大于zero bond. (同样的问题可以参考直播中的这道题,见图片),所以答案应为D. 不知道我这样的考虑对不对。请老师答疑。

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老师,麻烦问下431题,为什么pay fixed swap相当于short a bond,receive fixed swap相当于long a bond

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