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FRM问答
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请问课件第96页例题,我的计算过程是:CVaRa=400000*1.65*5.92*0.5=19536 MVaRb=1.65*600000*1.2=11.7216,和答案不同,请问是我的计算有误吗?谢谢老师
已回答强化班说到,CML上的点一定在SML上,是否因为CML上的点是EF和无风险收益的加权组合?如果是,CML上的点在SML上对应的点的beta值是否就是加权平均Wp*1+Wr*0=Wp?(Wp是EF上组合的权重,Wr是risk free资产的权重) 另外,需要老师给一下完整公式,如何计算CML和EF的切点右边的投资组合的“风险资产”和“无风险资产”各自的权重?谢谢
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
