假设现在是6月，我们要对冲接下来三个月的利率风险，用九月份到期的T-bond future。以上是习题集中一道题的陈述，请问：T-bond Future 对应的利率风险不是九月份以后的利率风险吗？为什么可以对冲6月到9月之间的利率波动？好像6-9月的利率波动不会影响到T-bond future的futures price吧。

gmb和mcs是考点吗我怎么好像没见到

老师， 用standard deviation就一定是指总体的标准差吗？

用行为经济学解释factor theory is inefficient 的讲解没听明白。视频的意思是人会过度反应，导致股票跌得多。但factor theory is inefficient 的意思不是指在经济差的时候，资产没有出现损失吗？

slope的自由度怎么看，t检验所有自由度都是n-k-1吗

请问为什么答案里计算F2,3，是平方，T3-T2=1啊，

老师您好，282题不会做，

为什么这里MD前面要加负号？不能直接用2.5来算吗？

为什么C选项是错的呀？

这道题是不是缺少条件呀