天堂之歌

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FRM问答

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老师可以再详细讲一下SMM和CPR的计算吗?

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这个在发生违约时,是我违约,还是对手方违约呀?为什么未来交易敞口为0呀?

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这题stock没有dividend,为什么算call valu的时候不用S直接乘上N(d1),要乘e^-rt?

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老师,看解析这个题是选A吧,但给的答案是B,到底哪个选项是对的?

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请问这题是选B吗?答案是c但是解析是B。还有想问下。如果答案是B的话,为什么M\U\D会同时出现呢?

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货币互换不是有三个阶段吗,期中,期末,期初。期初方向,为什么没有考虑价值计算呢?

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这个ENE要怎么理解呀?本来DVA是party需要考虑的,对方因为party违约对party进行的价值调整。所以在计算DVA时仍是party考虑的,那么到底是站在party角度还是countryparty的角度呢?这个负敞口是countryparty的吗?而且既然CVA对于party来说是成本,那么DVA最后--负负得正后,是正数,这个计算的DVA有什么含义呢?不是成本,难道是收益吗?最后计算的考虑了双边违约情况的BCVA是什么含义呀?

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这道题的答案错了,按照解析应该是B

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获得重大价值,是指的什么?获得的保费吗?

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老师,这题是考的什么没有太看懂

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