这道期权映射，按照var(df)=delta*var(ds)，怎么答案里还要乘以s0？

习题集里这道题cash flow mapping为什么半年和一年的零息债的利率还要分别除以2，已经用一张0.5年的zerocoupon债券+1年的zero coupon bond来map了？是因为组合的头寸是半年付息吗？

老师，degree of freedom, 能否解释一下，4个数据，bootstrapping 后，df是多少呢？谢谢

老师你好，麻烦问下26题，看了答案后面印的有缺失也没能看懂。谢谢啦！

老师，麻烦问下24题答案解析最后一句话是什么意思啊？不太理解

29题中直接给了一个beta是0.75，但利用题目中信息通过CAPM模型的公式不也可以算出一个beta是6/7吗？这两个beta有什么区别？

请问这里的公式老师上课讲过吗？是什么意思？

原版书后题第三题中的repaymentrisk和recoveryraterisk分别是什么？

老师，258题不是很清楚四个债券的区别，题目也没看懂～260题也不懂

视频中说蓝色的线是考虑二阶导的，那真实的曲线在切点左边s下降的时候是不是应该比蓝色的高啊，因为考虑三阶导？我看杨老师讲那个duration+convexity时候这么说的，切点两边不一样，和幺老师讲的不一样啊，不理解😭