老师你好，这是notes 90页的一道例题，我想问问为什么远期利率转换的方式不一样呢？

No194 啥是balance sheet cdo 啥是arbitrage cdo 他们的定义和性质是什么？

No193 啥是static和active的cdo 他们的性质是什么 这玩意也没学过啊

No192 啥是balance sheet cdo 这产品的性质有什么？ 上课没学过啊

No183 这道题题目中没说加在spread上libor啊 这是默认的吗

No159 这道题的d选项 根据老师上课说的first to default和nth to default的收敛图示 seconde确实是要比first便宜啊 为什么这种解释不对

No139 这题为啥liquidity put是可以减少有效到期时间的方法？

No137 答案说了啥是novation 但是这和选项d又有啥关系 为啥选d

No107 这题关于wwr和rwr的形容是正确的吧 比如wwr不就是pd上升exposure也上升吗 这确实是positive的关系啊

No91 这题我单纯解释没看懂 可以麻烦解释一下吗