长期国债期货为什么算是利率期货呢? 因为避免利率波动所引起的证券价格变动的风险? 谢谢老师!

讲义第144页的A、B、C债券是相同的特征，就是说相关系数为1，当然无法起到分散作用呀，反而一损俱损，所以我觉得这里不是证明次可加性的理由，

请老师解释下, 欧洲美元期货的报价? 什么叫做"折扣率"形式的报价? 谢谢老师!

为什么N（-1.5）的值可以直接拿来用，而N（0.5）不能直接拿来用？

欧洲美元期货的面值是1million 请问这个"面值"指的是什么意思? 谢谢老师!

我不会，测试一下，请老师忽略

sse 和 ssr相等的话 这个等式为什么成立

老师您好，为什么市场利率对看涨期权是正向影响？

老师好，在金融管理中，风险敞口risk exposure,和公司的capital,和VAR值不是一样的

请问: TBF的: cash received = QFP*CF+AI; cost = QBF + AI. 上面两个式子中的AI都是同一个满足cheapest-to-deliever条件的具体债券的AI吧? 所以是一样的? 标准债券(虚拟券)是没有AI概念的吧? 谢谢老师!