Wrong-way risk中 exposure与credit quality不是unfavorable dependence 同向变化 吗， 为什么这里是negatively correlated 同理 right-way risk为什么是positively correlated

如果是long term deposit，结论还是一样吗？

为什么FRA是在T+0.25进行交割，而future在T交割

请问老师calender spread和calender basis risk 各是怎样的意思？在这个百题的42题中是期限不同影响大还是资产波动影响大，怎样判断的？还有图像上的calender spread ，蓝线右侧是怎么画出来的，不应该被对冲成水平线了么？请老师解答，麻烦啦

请问老师 表中的 PR YCS 全称都是什么 代表什么意思呢

为什么B是对的，C是错的？

能解释一下为什么答案是D吗？

老师，还是这个题，为什么不考虑call和put的pay off，以及box的买卖价格？

老师，b选项为什么不对？ short是用减号吗？

老师半年付息折现利率为什么不用再除以2了呀？