在 Credit Default Swaps 中，老师讲的裸做空怎么操作的？CDS seller 是做空方吗？雷曼兄弟等破产企业是哪方？没太听懂。

老师 这道题我觉得D选项也对 为什么不选D呢？

老师，截图中的 forward price的计算其实是forward value的算法吧，在做题的时候应该怎么判断是用forward price的公式还是forward value 的公式呢

老师，这道题不太能看懂😓️，帮忙解答一下吧谢谢

1.答案中77632和27911从何而来？ 2.VaR不是=Zα*volatility吗？ 不太看得懂答案啊

老师b为什么对呢 a为什么不对呢

这个VaRt-1要遵循99%吗

上课老师说一类错误与二类错误是此消彼长的，那怎么能设置一个low type one error rate and then have a test that creates a low type two error rate.

B选项能再给我解释一下吗？没听懂杨老师说的意思

老师 delta 为in the money 还是 at the money 的情况下 delta hedge 所需的成本最高？