为什么收益率低估了，价格就是高估了？

为什么不能分别求VAR,然后用公式加总？我算出来答案总是错的

讲义19页说的是volatility与return之间有负相关的关系。leverage effect解释的是return下降，volatility上升。讲义26页中leverage effect解释的是high return ，low volatility。所以leverage effect到底应该怎么理解。第19页讲义中已经提到了volatility与return之间是负相关，为什么26页又再次强调low volatility high return两者之间有什么区别跟联系吗？

为什么QBP不是103-17/32？做题时如何区分QBP和QFP?

老师，550思路是什么？不会分析

老师，这道题为啥选B？答案说in the money delta最大，但这道题没说是call 还是 put

老师，gamma 和 theta 都是对短期的at the money 的期权影响大，那这道题怎么判断出来的选Gamma

老师，gamma 和Vega 对call put的影响一样，是因为他俩的图像是左右对称的吗？

这个题只看懂了，现货溢价，所以该买期货卖现货 这里面跟无风险利率什么事？为什么要投资无风险利率？

c选项中short put option 的 Vega大于0，short vega 的 vega 小于0，这两个怎么会相等呢？