老师你好。这里的duration是dollar duration还是modified duration？题目中算出来的VaR是dollar VaR吗？如果是modified duration，不是应该先乘以price才是一阶导数，然后一阶导数再乘以NP才是dollar VaR吗？为什么题目中没有乘以price呢？

老师你好，我没明白Vasicek的risk premium是什么？为什么可以是常数也可以变化？

能解释一下vertical的意思吗

老师你好。VaR值就是看损失的那一侧啊，为什么是双尾检验呢？

老师您好。如果正好等于1.96是拒绝吗？

可转债的套利是怎样的过程？

collar strategy是什么策略？

为什么答案不提及1 year future contract 是不是应该要long 1 year future contract

老师您好, 请您解释下基差风险, 我不是很看得懂啊......举个例子哈 谢谢老师!

为什么是sell不是buy