第16题，对式子中乘以的时间（2-1）有疑议。图二中基础课讲义写的乘以的时间是（T2-T1），即利率锁定期，FRA的利率锁定期都是三个月，所以此处应该乘以0.25，这道题是不是设置上有些问题？
已解决
习题册173题，答案怎么从convexity的角度得出结论的？
已回答
老师，这个第二次为什么不是折现，没看懂，为什么没有coupon第二次算？
已回答
这道题梁老师讲解的时候开始说k是3.75%怎么最后算v1的时候k怎么又变成3.5%了？如果是3.5%这个答案不太对啊
已回答
这道题A选项应该是Long a zero-coupon risk free bond吧
已解决
老师你好，515题答案虽然看懂了，但感觉不像是在解释这道题，还请老师讲解下
已回答
老师您好，CMO是什么意思？为什么它会有负的有效久期？
已回答
百题III第四题，计算dirty price和clean price。类似例题在note上面计算使用了N=21，即next coupon payment作为settlement之后的第一次payment。而这道题目里N=10，而不是11，把settlement之后next coupon payment作第二次coupon pay。是吗？为什么N=10不是11？谢谢
已回答
variance covirance是不是就是delta-normal计算Var
已回答
