R的平方到底是怎么算的 没弄明白

这里讲的CVA中 PD应该是对手的违约概率，而 EE 应该是自己的风险敞口吧？

老师，请问long call能算一个right wayrisk吗？因为我觉得long call在未来没有现金流入，应该没有exposure ，所以应该不能算right way risk吧？

反过来听没听懂，利率和价值反向关系，future rate偏低小于forward rate，后面老师说的futures rate是从哪里来的，偏高是什么意思？两者关系是什么？...

1和3解释一下，谢谢！！

老师这是一道notes的题，我怎么觉得答案错了呢？为什么之前的百分之40不考虑

这道题

老师，习题集的106题，第一个选项为什么是错误的，书上说swap是可以在合约到期之前被终止的呀

老师，习题集的第24题，这一题的B选项是什么意思呢？他的回测结果表明VaR的计算是错误的，C选项中也说了再最后他需要重新计算VaR值呀，为什么C不正确呢？

老师，习题集的21题，为什么最重要的是关注风险因子间的相关性而不是其他选项呢啊？而且巴塞尔协议不是直接考虑Rho=1吗？