老师你好。这道题应该怎么考虑？

老师您好。54题怎么算？题目没有读明白

90题

请问红框标注的是什么意思

老师，我觉得这道题答案有点问题，算出来的sigma不应该是收益率的sigma吗？为什么答案是直接用6400加减sigma乘以6400，我觉得应该是6400+(u+-sigma）6400

Stable GARCH 和persistence 的概念我有点晕了，麻烦老师讲解一下

老师，这道题答案写的步骤错了吧？应该是波动率需要去年化，dw不用？另外，为什么用1.24而不是0.89？

这个知识点在哪个课程里讲的呢？我怎么没印象了

请问： （1）这道题为什么不要计算p（上涨的概率）呢？，答案为什么直接用上涨概率60%来折现计算结果？ （2）这道题为什么用BSM模型计算出来的结果跟答案不一样？ 急，请老师详细解答，复习时间不多了。

老师您好！在credit risk中，到底有没有考虑相关性？直播中老师说那个ρ是监管层定的，所以没有考虑实际的相关性，而这里的第九题又说考虑了相关性，哪个是对的？