天堂之歌

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FRM问答

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老师这边可以具体再讲一下波动率和回报率对call有什么影响吗

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老师好,AC选项错都是因为巴三禁止使用内评法吗?AC选项分不太清问的重点是什么?

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为什么不能直接用var^2+var^2+2*correlation*var1*var2=var^ 这个公式呢

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这里的prepay300million不应该是意外收入?高层级每次分发固定金额,这个意外的收入不应该从低层级开始分配吗?

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In practice, implied volatilities differ for options with different maturities on the same underlying asset, even though theory suggests they should be the same;the implied volatility of a longer-term option and the implied volatility of a shorter-term option on the same underlying asset will be the same.其他问题,如何理解呢这两个都是正确的?

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这里讲的是不是错了呀,上面的公式没有相关性系数,下面实际带的时候带了相关性系数

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老师得算法感觉是分开用5呢或者7年的来对冲7年的.这个二元的等式不应该是5年和10年共同来对冲吗,那么这个对冲的等式左边应该是7年的,右边是5年➕10年的才对,这个要怎么理解呢

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To compare the Hurdle rate, should i use RAROC or Adj RAROC?

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老师,该题不是对手方面临的正敞口么,不是应该在原定价价值上加敞口,将风险加到产品上定价么,为什么这儿是减去交易对手方的CVA呢

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老师这里如果是按半年变化,是不是s3和ADR都要除以二,然后右上角变成六次方啊

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