老师您好。420题应该怎么思考呢？G公司是收入固定利息，支出浮动利息。那么如对冲，做一个swap，收入浮动，支出固定利息，那么不就是把浮动利息抵消了吗？为什么答案是付出浮动，收固定利息？

71题C选项不理解，答案也不明白，请老师解释一下

这里讲的CVA中 PD应该是对手的违约概率，而 EE 应该是自己的风险敞口吧？

CRO不应该是属于高管吗？职能不应该是和高管一样吗？为什么在自我测评会问，CRO与高管还有BoD之间职能的区别？

我知道D不对，但是有点搞不清楚 provide a vision ，提供一个全面的视角不就等同于direct，提供一个方向吗？那这不应该是BoD的责任吗？还有C选项的overall leadership 与 communicate the risk to the stakeholder 不都应该是BoD 的责任吗？在视频里老师说the BoD有一个责任是balance the benefit of stakeholder and the debt holder吗？有点分不清楚

老师好，这道题上课老师讲的时候说很简单，然后就写了那个公式上去说算出来就可以了。我觉得好像不对。题里说组合是一个long一个short，并不是持有两个资产啊。我认为思路是先按照持有两个资产算出组合的Var，然后再算B的IVar，不知道对不对，计算出来的数据没有在答案里。请老师给出正确的解析。谢谢。

老师，基础段测试的32题，这题的选项和解析都不太看得懂

DOLLAR DURATION 定义式中斜率前面人为加一个负号么?向modified duration那样

最小方差对冲比率h* = ρ(s, F) * σs/σF....这个式子中F, 是期货价格futures price就是指FP = S0*e^rt这种共识定出来的价格吗? 貌似感觉拿来对冲的, 应该是期货的value?

coupon-bearing bond 是什么