你好请问11.58分时 ppt 和发的讲义上面 写的不一样（第二个 点后面）， 以哪个为正确的讲法

为什么有时候Var=(u-z*sigma)*p. 有时候Var= z*signma*p?

我在实际操作中不可能知道6个月后的duration吧，实际中是不是应该按照现在的duration来计算，然后用tailing the hedge来不断调整对冲头寸？

请问16.52分时的 250 是怎么来的

从视频69:49开始，老师开始解释compound option的payoff, 说compound options有两个时间点，T1时刻确定是否买/卖标的期权，T2时刻确定是否买/卖标的股票，那为什么payoff只计算到T1而不考虑T2?

老师您好。这道题算floating value得时候，为什么我这样的算法和答案的结果相差很多？这样的算法错在哪里？

老师，习题集289题的B选项，为什么监管资本是EL和UL的总和，capital不是只用来覆盖UL的吗？

这题完全搞不懂啊，希望老师解答一下。 第一、利率互换的久期怎么算出来的？为什么enter一个支固定收浮动的swap就可以等价于short bond？不用管那个浮动利率的那个leg吗？ 第二、DV01=Price*MD*0.0001，为什么这里Price就等于200M？不需要折现吗？ 第三、具体怎么操作对冲？Eurodollar是三个月的，那么这里一个swap是5年的，一个是10年的，我得用stip hedge的方式对冲5年还是10年？

老师你好，61题第二项为什么不对了？

您好, 请问 欧洲美元期货EDF的DV01=25美元, 就是指: 一份EDF合约, 也就是10Million面值, --->的DV01是25$? 谢谢老师!