老师好，之前结论有提到duration 与coupon rate 成负相关，为什么此处不符合这个规律?

老师好，为什么此处只考虑callable bond的价格，而不用加上call price?而计算duration时，就要使用callable bond price+call price?

老师好，callable bond对于投资者而言是持有一个short call，为什么最后这里成了long call?谢谢

老师请问模考二的这道题为什么D不选？IRB中的correlation不是指的obligator之间的关系并不是asset之间的关系

老师请问模考二的这道题为什么D不选？IRB中的correlation不是指的obligator之间的关系并不是asset之间的关系

在模考中(12)第二年的o/c account算的时候是第一年的加上了第一年的*（1+market rate）,recovery还有excess spread,但是在基础班讲义中的(12)第二年的o/c account只是前一年的o/c account和前一年的o/c account*(1+market rate). 请问老师这个o/c account应该以哪个为准？谢谢

请问习题集384 409 411 419 谢谢！

请问“A barrier put option to sell GBP against USD”是一个什么样的option？是GBP的还是USD的？

这题答案有误。Note Topic 64 题课后习题答案为D，而C为此题中的A，被标识为错误选项。 此题正确答案应当是完整的B，只不过只打了一半

老师 之前您说 期货定价 远期定价 涉及到的公式是 F=S*exp(rt) 计算的理论价格。 期货价值和远期价值 用的是 V=（F0-K）*exp(-rt)=S-K*exp（-rt）这个公式 那F=S*exp-(rt) 是什么时候用呢？ 谢谢老师