barings bank没有虚假交易呀？请老师解答

这里老师讲的是用component var，为什么不用 incremental var？

老师 这道题明年违约的概率为嘛不是3×0.85×0.75，第一年不违约的前提下才能轮到第二年啊

押题视频的梁老师, 在网课中说, futures的value就是Ft-F0. 问题1: 这个为什么是这样子呢? 不是说, futures value每天都是归零的么? 问题2: 而且, Ft是pricing的定价结果, 相减得出的也是一个终值(未来值), 怎么能说是在t时刻的value呢? 谢谢老师!

老师，19题的答案公式IR的约等公式是怎么得来的啊？

96题，B选项更正之后怎么理解

老师, 请问考场发的铅笔是那种答题卡专用的涂卡铅笔? 还是要要削的? 谢谢老师!

83题，backwardation是因为夏天之后攻供给增加，D选项说是因为初夏的超额需求，不够因果关系呀

请问答案A为什么方差变小 VAR就变小了 根据公式 VAR=u-z*波动率 如果波动率变小 VAR不是应该变大吗

这道题不是很理解，储存成本不是在算S0的时候就加上去了吗F=(S0+U)e∧rt