能分别解释四个选项吗？

这道题是怎么算出来的？

请问 远期定价: 如果是forward on bond, 标的bond在最后远期到期的时刻正好有一笔coupon, 那这最后一笔红利的现值是否也要抵减在S0中? 是不是因为一般是先拿完了coupon, 再去做标的bond的交割? 谢谢老师!

老师 请问Global macro 和 long short 策略区别是什么？都是可以买卖 有买有卖 区别到底是什么？

请问老师，operational var 怎样计算，是等于EL-VaR么？我找不到那个公式了，谢谢老师

Ewma里面n天前波动率的系数是什么？

比如我要计算95.5%的VaR, 一共是100个loss data 那请问此时: (假设第一个是最大的loss, 以此类推) 则, VaR应该是倒数第4个, 不是倒数第5吧? 谢谢老师!

前一个问题, 那三个ES的题目, 问下, 是只看比VaR大的, 还是要包括VaR本身一起在内, 来计算平均数?

这道题, 是押题卷的68题. 麻烦老师解释下, 网课中跳过了, 直接说的答案. 但是我觉得不理解为什么是取这四个损失的平均数? 谢谢老师!

想问一下这道题为什么不能先单个的VaR的价值，confidence level 时间全调好再加总，而是先调价值，然后加总，再在这个portfolio的基础上再调confidence level和时间？