这道题是两份合约，那初始保证金是不是要乘以2，是12000

这道题用put call parity，能不能用我黑色笔写得算，但是感觉不对算的

這題RAROC算出來應該是多少

B选项书上也没翻到相关结论。想问一下copula为什么不会受conversion影响？

图中讲义有两个问题请教老师，其实本质是对VaR的取值还存有疑问： 1. 按照参数法估计的VaR，因为每一天的R不同，而σ固定，所以是否每一天的VaR值算出来都不同？（即，一天的VaR，是动态不断变化的吗？） 2.从而，图中介绍的60天平均VaR是要算出每一天的的VaR值，然后取算术平均？ 3.同样，过去十天中，如果每一天的VaR都不同，那VaR（t-1）（过去10天值）用VaR（t-1）（一天值）*根号10的方法算，是否过去用过去十天每一天的VaR去乘根号10，都会得到不同的结果，从而会出现“同样的10天期间，不同的10天期VaR值”情况？ 谢谢。

如图

这道题在计算债券期货价格的时候把支付的coupon 当成红利折现扣除了，以前的债券价格计算题目里面从来没有这样处理coupon 的。难道在计算债券期货价格时，要把期间所有需要支付的coupon 都折现扣除掉吗？

257d选项里面的是GPD分布吗，GPD不是在几个区间里找最大值吗，不是说会找到偏小得数据吗，为什么阈值增大找到得分布会更像GPD啊。 之前的老师解答说这个pareto是POT模型，那这道题题目里不就说的是pot吗？

老师好，公式中的i -1指的是什么？假如图1中的loss 3是20天前的，那对应的就是我写的图2中的第二个式子吗？

这里B债券为什么是负号？题目没考，但不明白想知道