当y资产权重增加，降低X资产权重，这个不等式会因为哪个数据的变化而变成相等式？从而成为最优的组合。

那什么情况下才会造成homoskedasticity？

老师好， A为什么是正确的？ 我记得周琪老师的课说 COV(Rho, sigma(Rho)) >0，相关系数与相关系数的波动性根据实证研究， 是正相关的啊。 请老师解释一下。

老师好， 图1是我们网课ppt的内容。 图二是这个题的描述。 我试着自己理解了一下。 图二里面的回归方程是不是 Yt-Yt-1 = b1*mu - b1*Yt-1 ? 所以0.75 就是 b1， 就是mean reversion rate， 才能有答案的解法？ 不知道我理解的对不对？ 要是这样那就很难受了， 当给出一个回归方程的时候， 怎么去把握应该是课件里面ppt的形式， 还是题中给出的这种拆开来的形式？

Find the operational VaR at a 95% confidence level given the following data. Frequency Distribution Probability Number 0.8 0 0.2 1 Severity Distribution Probability Number 0.75 USD 20000 0.24 USD 100000 0.01 USD 600000 不懂为什么95%置信水平下要选10W，讲解里说0.8+0.15=0.95 LOSS是2W，然后就说要选10W，请问为什么？

老师好， 这两题很懵！ 这个回归方程写成Y=0.215-0.77X （另一个题只是数字换了一下，形式一样）。 表示的是 长期的mean correlation 和 一般的当下的mean reversion 的关系。 难道这个不是 Yt=（1-b1)*Yt-1+b1*mu 的那个式子吗？ 1-b1 就是one-period autocorrelation, 也就是 0.77. 为什么这里认为0.77是 mean reversion ， 而 one-period autocorrelation = 1-0.77 ？

双尾假设检验中假如我不用计算标准误个数的方法来判断，我用计算置信区间的方法来判断，那么置信区间的计算公式是“假设值+/-关键值*标准误”还是“样本均值+/-关键值*标准误”？

市场风险管理，第5节课，第30分钟，再correlation swap里面，方法2，说买一个指数的call，卖一个个股的call，这里面的个股的ρ，是个股和什么的ρ？

Linear regression refers to a regression that is linear in the coefficients/parameters; it may or may not be linear in the variables.这句话的意思是不是自变量可以为多次方，而系数只能为单次常数？

此题如何计算我明白，但问题是，MBS不是callable bond吗？它的凸性不应该是负数吗？