既然beta代表相关性，为什么在构建资产组合的时候不考虑相关性呢？
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答案明显错了……，题干是14.3，答案写成13.4…………
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为什么指数的方差会上升得更加猛烈，个股上升不太猛烈？
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我之前做VAR题目的时候，组合VAR不是都要乘以Weight的吗？怎么现在这块题目都不乘以weight了？
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公式中的e的指数为什么不用london的4%减去US的2%，而是反过来的？
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这题算组合VAR的时候为什么又不需要乘以weight了？？
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为什么100（1+S12）=100（1+S6/2）（1+K/2），这里的K不是合同利息吗？应该用真实利息吧？
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这里说的都是3个月的利率，为什么时间t还要拿3除以12呢，题里没有说是年化啊？
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请问这个q是怎么计算出来的，能否提供一下详细步骤，谢谢
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