算VAR有两个公式，一个是VAR = V*σ*Z，第二个是VAR = -u +σ*Z，这两个分别啥时候用？有啥区别？为啥这题不能用第二个？

这个0.95和0.99的概率是怎么得出来的，表从哪里查

这道题的公式和后面一题的公式，这道题是： CVARY = 相关系数*VARy，为什么后面一题，又变成 CVARY = β * weight * VARp 感觉题目是一样的啊？为什么公式不同？

一年后的价格为什么是往前折算呢？

B选项减少价值哪里错了

NOTES TOPIC42 第42页例题，$50应该是call option的exercise price吧？put-call parity公式中，c+Xe^(-rT)中，X是call option的exercise price? 请老师解答，谢谢！

第95页的example1 为什么一个组合里的两个资产的相关系数越高，标准差就越大？相关系数不是等于协方差除以标准差吗，那不是反向的关系吗？

这道题看了答案觉得会做。但是题目看不懂描述着哪个场景。也许不太理解CTD,老师能帮忙解释一下吗？

老师上课在7:15说出现评级降级也是突发事件？

老师，这个公式的第三部（W平方）是怎么来的呢？