老师 CCP这种方式属于OTC还是交易所的？

老师 这边的浮动利息为什么是7.35加上0.3 前者是什么 后者是什么 为什么可以相加

为什么三天的波动率为8乘根号3

老师 这个久期乘以本金是什么意思 是什么公式 书上只教过久期乘以价格等于价格和利率的斜率

老师好，有2个问题，1.问一下end of 1year的债权价格是怎么算出来的？用第2年的二叉树加权平均折现算出来的答案不符合。2.如果用表中的1年的债权价值-k算出来的option价值，明显不等于0.53，是什么原因

老师的第7节课第38.30分钟讲的这个例子算错了吧，折现到2年的时候应该是106除以利率

请问老师，最终答案算出来是20.357，如果short 20 contracts，则不能completely hedge，所以要选择离20最近的，最好是21份合同。题目中没有21，只有22份合同。请问选B为什么不对。如果答案中有20、有21。选哪一个？另一个不选择的原因是什么？谢谢🙏🏻

为什么不用（1+rd）/（1+rf）来算，结果为c

这个视频又不能看

题目中没有提到用利率平价理论，如何解释？