为什么用数数的方法 数到累计概率刚好满足confidence level 比如95.5% 就选下一个数 在这里选-70（临界值的下一个数），而用线性插值法 则算出confidence level 比如95% 对应的临界值就可 而不用取临界值的下一个数？

我的课程中有option market段的学习 但这个资料来源是哪里啊

这道题 如果题目说股票的VaR是对数VaR，接下来应该怎么解

bond1的折线因子为什么可以用到bond2上面去，按照题干的意思不是应该两只不同的债券吗？

当issuer misses a payment时，trustee是不是没有义务一定要declare a default？

整个loss distribution是指包括了收益为正的部分吗？如果全部包括了 那损失很小或收益为正的部分也获配权重 岂不是使得这个measure的值很小（亏损不明显）？

这里说到的相关系数下降是怎么回事呢？因为评级被降，相关系数就降低了吗？

A选项哪里错了？

请问这题两个损失时该怎么算？计算出来概率跟答案不一样

老师可以具体讲一讲这个例子里的基差风险吗？forward的价值计算方式跟futures不一样，而且这个例子前期几个roll都没有对应的卖出现货的S0收入，那它的基差风向体现在哪里呢？