delta P=-DV01 * delta S怎么得到的

由于期权的delta是介于0和1之间的，所以期权的价值上涨幅度是小于25%的 为啥，不太明白。请老师详解

这里说“接受域”不严谨吧…哪怕为了方便也不能这样说的😂

怎么看出来总天数是250天的呀？另外题目后半句说的信息有用吗？

D选项为什么对？5年的观察值，万一没有的话，不能用外部数据？

1、我在用计算器输入X01 Y01时，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，导致n变大，该如何删除或修改？2、用S&P500那题用的是样本方差算相关系数，那如果用计算器解，是否为r*Sx*Sy?

课没放全

利率变化对应的压力测试不应该是对应的市场风险的么，对于credit risk 不应该用PD来测试么

cost-of-carry model是什么

根据讲义119页，IRC不是1年的么，怎么会是1周的呢