天堂之歌

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FRM问答

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为什么要用 2200而不是350

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再一次遇到一个上课完全没有涉及的知识点,希望答疑老师能够详细的说一下这个指标 1. Basel几提出的?后来有没有被修正过或者移除? 2. 定义和公式 3. interval是多少,horizon是多少,Confidence Interval是多少? 如果有别的遗漏的也希望老师补充。

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这里算初始价格不应该是用1m/(1+0.0075)吗为什么是乘 设初始价格为x x乘以1+利率才等于1m啊

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0.1/80 意思是 spread 除以 股票价格,这个解释太牵强了。之前也没遇到过还要除以股票价格的!

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老师能讲一下这道题吗 谢谢老师

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选项D:C +S也是大于P+bond的收益 为什么不能套利呢?求指导

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老师 请问这道题要让delta hedge 不应该是让0.7040-0吗

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老师,第93分钟整,老师写的那个cir model ,里面的σ根号r乘以dt是不是写错了?不应该是乘以更好dt吗

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老师 请问 这道题题目是什么意思 能帮我分析下吗 谢谢老师

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老师 请问下long forward和long future的delta是大于零还是小于零 在标的资产价格上升时时赚还是亏 谢谢老师了

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