266题的D选项，参照基础班讲义234页，“Since individual......even if no diversification assumptions are used“ 说：风险汇总过程中，由于单独计量不同风险时未考虑相关性，导致汇总时会underestimate overall risk。那么D选项说，考虑了相关性后，total VaR 会大于等于单独VaR的加总，这个应该就是对的呀！

请问第264题是什么意思，题意没看懂，这种题会考吗？

老师可以解答一下这道题吗？ 谢谢

请问求component var 为什么用这个公式？ 上课的时候好像没有学过

老师，能弱弱的问一下这个Fu的期权价值为什么是1呀。

老师可以解释一下ABC选项哪错了吗？

老师您好，画绿色的，estimate moments是什么意思？38题都考点是什么

老师你好，讲信用风险时，老师说，相关系数上升，senior可能会更容易违约，而equity可能不会违约。所以senior的价值下降，equity的value上升，但这儿的equity的spreads为什么会上升呢？？？

梁老是在第四章Gekko中第9分30秒提到的银行无法再借美元导致供需不平衡，接下来就导致了 higher price for the hedging service, 请问这跟hedging service有什么关系？ 为什么供需不平衡会导致国际国内利率不一样？

老师，这句话怎么理解呢？