为什么A是正确的？两者不是应该正相关吗？

So it must to be under normal distribution?

请问40题计算TR的时候为什么用的不是beta to portfolio

III，老师说跟踪误差越大，自由度越高，不理解。跟踪误差是Rp — Rb，越高说明基金经理做的portfolio需要达到越高的return，这应该是自由度变低了呀，因为对他的收益率要求变高了。

请问这题不能用k-S*e^-rt的思路来解题吗？谢谢

这是为何是右边数过来第四个呢，如何看是第几个呀

我想问一下为什么这道题是后面是选择的是一般复利，应该怎么判断这种类型的题。

为什么尾部是占了百分之十 三个数据 ？

71题收益的计算为什么是1/30 1/50 而不是对数ln（31/30）和ln（51/50） 然而73题也采用了对数计算收益率 两题的方法为何不一样

为什么不是at the money 的时候变动最大？delta 不是at the money 时变动最大吗？