天堂之歌

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FRM问答

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怎么回事,计算出来的pv应该是dirty price

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请问一下老师,这题为什么CDS的价值会下降呢,不应该是违约了然后就会得到一笔CDS的赔偿吗,那CDS的价值应该增加啊,为什么降低呢?

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请问老师,这道题里的12.5和3.446分别是从哪里来的呢,为什么会是这两个数字呢

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混合法计算VaR值,K=100,λ=0.98的例题中,切VaR值时为什么是2.7%而不是2.9%?

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请问老师,在百题里的第24题,为什么梁老师在95%和99%的情况下都是用的1.96的分位数呢?不是应该不一样的吗

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老师,请问可以解释一下这道题吗?百题里边杨老师没有讲。

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b、d选项不明白

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对应的是两年期的债券,为什么第一期的利率用的不是0.0295*0.5?

查看试题 已回答

请问老师,这个b选项说duration mapping不考虑期间现金流,而现金流不是不会影响duration的大小么? 还有这个c选项哪里错了,请指出,感谢老师!

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老师,这个固定端的折现用了浮动利率,这是为什么呢,为什么不是固定端折现用固定利率,浮动端折现用浮动利率

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