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: FRM问答

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老师这道题怎么做呢？

已回答

老师好，这道题我不懂为何不选择A选项（过程如图所示）？

已解决

老师可以解释一下这道题为什么ES为4吗？

已回答

这题解析写的C is correct，题目写的正确答案是D，麻烦更正一下

Estimating Volatilities 查看试题 已回答

chooser option的复制有些不太清楚，能讲一下吗？

已回答

组合预期损失和非预期损失不考虑权重吗？

Valuation and Risk Models 已回答

189题怎么理解啊？这个考点要求吗？

Credit Risk Measurement and Management 已回答

题目中的0.665和0.688都是美元标价吗，但折现的r却是两种货币的r，有点懵，麻烦老师完整讲解一下这道题。答案是：0.688e^（-1%*5/12）+0.665e^（-4.5%*5/12）

已解决

5%对应的分位点不是1.96么？

Probability of Default 查看试题 已回答

不应该是除了EPE要考虑，还要考虑ENE么？EE对应的NEE，EPE对应的ENE呀

Credit Value Adjustment 查看试题 已回答

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