请问百题里的33题 为什么答案里计算的Var没有把value考虑进去？

老师 请问是不是只有当组合的标准差小于市场标准差时 才能说是被分散了呀 谢谢老师

VaR 是做对比的，相对而言VaR 的估计值过低

第4题 d怎么理解 谢谢

习题集61，C为什么错了？波动率微笑中，deep out the money call在最右边，隐含波动率也是最大的呀

老师，market百题第28题，请问算95%的confidencelevel来算回测，z值不应该是1.65吗？

short一份down and out put option就是short delta和long vega？

gamma positive，delta netural可以看做是什么组合？

所以一般题目都假设p是等于0？所以直接乘于根号t？

这道题不太明白。 c中并没有说频率有多高。 d也不太明白。