啊，又是这道题，D选项，我也不懂，1.这个“robust standard errors”是什么意思？2.为什么D说法错啊？3.那如果出现条件异方差的话，如何解决呢？

老师，这个题算EC的时候delta y是不应该用0.025%，这个算出来是200多，0.05%怎么都算不出来啊，我黑笔圈的那里

这道题的C选项，说，模型与多元线性回归一致，因为残差项不相关。讲解老师说，对的，因为多元线性回归的假设有残差项不相关。可是，老师，我记得，多元线性回归的四个假设是：1.残差项条件均值为0；2.自变量独立同分布；3.不太可能有异常值；4.自变量间不存在完全多重共线性。没有不相关啊？是我记得有问题吗？

请问这类题目应该如何判断使用泊松分布公式还是指数分布的公式？是问一段时间内的概率用泊松分布 像这题目问一段时间后的概率就用指数分布？我这样理解对吗？

老师你好… 这道题我还是觉得 用只考虑了系统性风险计算出来的股票收益率 计算“承担一单位总风险得到的超额回报率”的Sharpe ratio 从定义上来说是有问题的 之前老师的答疑还是没有说服我

老师，我有2个疑问：1.A选项，serial correlation是自相关的意思吗，不是吧？2.就算是自相关，为什么是说，残差项t与残差项t-1之间有相关性？

老师，操作风险中23题的B选项为什么是错的，设立Framework不是应该是Board做的么

老师，请讲解一下操作风险24题

请问老师，这个图里显示CCB只能加在一级核心资本里，如果是这样的话，那么后面的整个一级资本要大于等于8%，和整个一二级资本要大于等于10.5%是什么情况下的要求呢，这个是在6%和8%的基础上加了什么得到的8%和10.5%呢？是加了CCB还是CB还是G-SIB呢，望老师予以解答，谢谢

老师，这个题的答案我一直算不对，麻烦老师给我讲一下吧