92题为什么D不行呢？

押题的第13题： A为什么对？ 老师在基础班讲到copulas的应用是有限的，不能反映极端的尾部风险，在危机期间也造成了一些错误估计；另外，模拟2的第26题A选项（True）说"The Gaussian copula has low tail dependence which is a weakness because dependencies (including correlations) increase in a crisis." 难道是说Gaussian copula不能正确model尾部风险，但泛泛地说copula就是可以的？

h*是不是beta？

老师 这一题我还是没听明白，为什么4这个时间点要算上本金100？ 题目中哪里体现4之后回归面值的？

这道题A选项没明白

第36题里，POT方法里不是说参与只有BETA和KESI两个参数吗，M是THRESHOLD不是参数啊。那为什么选B而不是A呢

老师请问roll yield指的是什么啊？

老师您好，计算债券的价格将各期的现金流用不同期限的即期利率折现就可以了，为什么又要用二叉树的方法，二叉树相当于在用远期的利率在逐期折现，为什么要这样?

请问老师，这道题的C选项，可不可以从这一面去进行相反的理解：油价下跌，收入少了，那么物以稀为贵，相对应地就说明这一国的货币会升值呢？

老师，我想请问一下今年还会考dollar roll吗？我平常做题几乎没有遇到过。还有那个保险公司那块求赔付的，那个今年考的概率大吗，因为除了在百题真的没有怎么遇到过