C哪里错了

这题考的是什么知识点，想不起来。

浮动端payment7-10-1-4-7-10，固定端是payment是10-4-10，加起来不是9个吗？

请老师解释一下这题。

答案中的第三步 第一年move up的概率不是0.73吗？ 是写错了吗

这道题老师讲的与答案不同，以哪个为准？

同是计算Var，二阶项一个是加号 一个是减号？

12分左右，52题，老师讲的时候似乎口误了，Interest rate 越大，call option 的价值越高才对。希望后台答疑的老师能确认一下。

衍生品计算EL的公式，EL=Σ PDi * αEPEi * LGDi，这里的i是否指代第i个资产，而不是时间段？亦即，EL的计算是否和CVA是不同的，因为CVA有一个分时间段计算当期value的过程，再乘以MDP。EL是否不考虑每个时间段的MDP，而是计算整个持有期的EPE，然后计算整个持有期的EL，最后所有的资产EL汇总。并不会分时间段计算各期EL然后汇总，是否这样理解？谢谢

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