押题68题，在long1250shares，delta=0.5的情况下，需要short2500份option，保持stock1250不变，delta变成0.65，需要short1923份option，2500-1923，应该long576份option 保持option2500不变的情况下，需要long1625stock，1625-1250=375，应该purchase375share of stock,这么理解对吧？周老师不是这么讲的。。。。

请问老师 为什么D不对

老师这道题B选项不明白什么意思 D选项如果留了一部分在账面上不就能覆盖一部分损失，那么中间层的质量不就提高了 为什么不对呢

请问老师 不明白的第一点是这道题如果说700以上的损失发生了 那么senior不就也损失了吗，那为什么说能增级呢 不明白第二点是senior是优先赔偿的 那么为什么不是300呢

请问老师 agent passthrough不就是相当于国债吗 因为有政府担保？ D是什么意思呢并且为什么选D呢

想问互换的题目什么时候libor只是单本金呢（图2）图1的话还有coupon，不知道看题目如何判断

请问老师这道题里CPR应该是年化的 那么为什么300%PSA不是18%呢 答案没有看懂

请问老师 这道题CLN的买方不就是害怕自己的loan违约才买cln的吗 那为什么不选第四个 和第二个有什么关系呢

UBS银行失败案例的失败原因和教训？

老师您好，想请教一个问题：巴塞尔要求对market risk进行backtest，然后讲义提过要避免high confidence VaR。但是巴塞尔又规定market risk的VaR的置信水平为99%，这是否是矛盾的？