请问，第78题为什么还是在有效前沿上的？

老师能否在讲解一下68题？不太明白网课老师的讲法

老师，请问一下这题的B选项，为什么对冲可以减少 预期损失？难道不应该是非预期损失吗？

请问callable bond 的图形为什么不是图二标红部分，价格小于103时以普通价格行使，当价格涨到103及更高时按照103行使权力，而是以图一不断接近103的价格行使权力？

我想知道ρ对于put和call的影响不是一样的话，分别是怎么样的？

请教老师关于EL的问题。EL = LGD * PD * EAD. 如果是付息债券，则 1) 每期的PDi是否和CVA计算一样，需要使用MDP? 2) 因为付息，则本金和未偿coupon都是exposure，假设每年付息的债券，如果第二期coupon即发生违约，则是否PDi是第二期的MDP,exposure是所有未偿金额的折现到第二期末的EAD? 谢谢

请问这题用到了什么知识点，感觉看答案也看不懂 不知道到底在说什么 能解释一下么 谢谢

这个题为什么是D？老师讲的太简单了 听不懂

请问此题B选项如何理解？

1、老师的short put图像画错了！ 2、short put和持有股票的价值都是随着标的资产价格上升而上升，那这个题还是不违反准则吗？？ 3、给老师点个赞 最基本的都不会了 还能讲得一本正经