这个问题老师讲的我不大明白，我自己想了想您看我可不可以怎么理解：三个月前，该公司签订了一份远期合约，约定一年以后以1000元的价格买入，然后三个月后的现在，距离合约结束还有9个月，此时算的的九个月后到期时的远期价格是1050，故这份合约在现在零时点的价值就是1050-1000再折现回现在的零时点

老师，图中这是百题-巴塞尔协议部分 第25题。 答案中没有考虑SRC和IRC的效果，是否应该至少选D项，只有D的数值比C高？或者，详细计算的话，是否应该考虑SRC是取m=4时的10天VaR，以及IRC取99.9%置信水平下的一年VaR？根据表格里的数据可以估算的吧？谢谢

老师你好，请问图中33题A选项错误在哪里？（来自百题操作风险）

如果是算physical的PD是指在d1，d2的计算公式里面用实际收益率代替无风险收益率，而在Equity和debt的计算公式里还是用无风险利率吗？

对于fat tails来说, 是不是以下两种说法都是正确的： 1.） fat tails return is due to time-varying volatility for the unconditional distribution 2.)fat tails return is due to time-varying volatility for the conditional normality distribution

老师 这一题 带负号的N（-0.0917）怎么查表啊？ 答案是0.4634 老师能在表里面圈出来这个数是怎么得来的吗？

模考1的20题跟48题，为啥kmv的公司值就用预期的值，meoton的公司值不用预期收益值？

条线管理的意思？

如果用call option来调整delta（如题目所说从0.5到0.65）应该是short 577份call option吧 老师怎么说是long呢？

老师好，讲义上说IRC计算的是trading book中的credit risk，可是trading book不是market risk吗？还有百题第18题第二个选项，老师说trading account是错的，应该是banking account，这个和讲义又不一样了，有点混乱哎╮(╯▽╰)╭