针对看跌期权，锁定卖出价格为10元，当市场价格为12元的时候，long方这时候就应该行权，因为如果按卖出价买入则会赚两元，但是为什么讲义里却是不行权呢，所以，我认为讲义里的不应该是long方，而应该是short方，因为如果short方按卖出价10元卖出，则会亏两元，因此他会选择不行权

老师你好，请问如图所示上面56题的B选项，我想确认一下，是不是错在ho-lee model没有长期均值？（来自百题市场风险）

请问这道题 low risk anomaly是在危机时刻 依然可以拥有高收益 那么1234 各是什么意思 realized beta 应该怎么理解呢?还有future returns 为什么是lag? 题目里加了 什么 现有的 滞后的 感觉很难理解 请您详细解释一下 谢谢~

请问这道题的知识点是在哪个章节出现的 没有什么印象 这家公司靠利率上升赚钱 那么 123中 为什么 1的操作是降低相关性 23是 增加呢 realized correlation是啥意思?

押题75题b选项增加变量后为什么 b1〉C1

押题卷73题B和C，周琦老师是不是讲错了。他说b的contemporaneous beta和returns是不显著关系，应该是正相关吧？c他说lagged beta和return是正相关，应该是不显著吧？

bid offer 买贵卖便宜是为什么？

老师晚上好。 为什么说SaR考虑了benchmark？SaR=u－z×sigma，以及再细化的公式，好像并不能体现啊…………

押题第63题，请问答案是不是给错了，答案最后是10*0.6/1.01 。

27题这个如果算出数据找到查表找到p value那D是不是也是正确的呢？