天堂之歌

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FRM问答

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LR和EA之间是什么关系?如果增加抵押物,是不是EA下降,LR也上升,他们之间是不是有多重共线性?

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第52题,老师说无风险利率上涨,CALL是下降的,但是这道题答案是选B,说subordinated debt(等同于equity,看成是call)与无风险利率是正向关系。所以老师这点是不是说错了?

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整年工作日不是252天么?为什么这边除以根号250?

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百题金融市场与产品中,第68题,老师讲到A选项,-p-s+c=-ke^-rt,拿到的是固定收益120,这个是怎么算出来的呢?

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老师好,请问当PD不变时,违约相关性rho上升,所有tranche的VAR都降低吗?

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为什么return服从normal分布,value就服从log normal分布?这个知识点在这道题里面又有什么用处?

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这里V不是10m吗?怎么一下又成了70m?

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老师,第三题的pfe好像上课提的不多,能否结合图形描述一下这几种产品的pfe?

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老师请问44题B项是哪里的公式?

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这个公式是什么啊,没见过…

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