这个第三个好像第一章讲义里面没有提到啊第一章讲义只有十个 曼哈顿银行 kidder peabody 巴林银行 爱尔兰银行 ubs 法兴 德国金属公司 ltcm 信孚银行 jp摩根

80题，过度拟合怎么是在非线性的模型中，不是线性？？？？是不是因为多个X一个Y，所以非线性？

老师你好，请问押题第55题 算inflow的时候如果题目中没有指明at the maturity 那么inflow应该是：(80-6.625)x(Libor + 3%) ？ 我记得课上的study case是把违约的先减掉再算每年流进来的interest的？想和老师确认一下？ 这道题是因为说明了loss在maturity到期时，才要80x(Libor + 3%) 是吧！？

老师，76题不是有分散化效应了嘛，为什么可以这样直接相减，有种似懂非懂很难受的感觉。

90天的利率为啥是5%/2而不是5%/4

老师，这题怎么按计算器呢

70题，我是用这种方法做的，就很耗时，但是老师讲的是frequency是Numeber✖️probability，severity是loss✖️probability，然后再相乘，为什么可以这么简单啊？是啥思路啊？

老师，我知道，对损失的严重性进行建模，一是内部数据、二是外部数据、三是专家小组未来情境假设，没有A选项的蒙特卡罗模拟这种方法，但我想问，为啥不能用？

模考1的12题。老师，这个题为什么是求的VAR？VAR是expected loss？好晕啊…

28题目为什么b不对？