为什么basis risk 增加，对short hedge有利，basis risk 减少，对long hedge 有利

老师请问这道题怎么做 谢谢老师

老师 请问这道题怎么做 谢谢老师

老师 这道题怎么做? 谢谢老师

老师好，这题不是应该算marginal PD吗？老师给的讲解都是forward PD，可以用图二的方法吗？

老师，请问这里DD=MD*P，这个P正常情况下也是算得现值吗？

老师请问这道题怎么做 谢谢老师

这里firmA更有优势啊 fix和float都比原公司低不应该是fix用3。5 float用L+1。5吗 老师这里用的是fix=4 float=L+1。5

老师，这题怎么解

Assume a two-asset portfolio. Asset A has volatility of 20% and Asset B has volatility of 30%. The returns of the two assets have a correlation of 0.4. If each asset is weighted 50% (equally weighted portfolio), what is the portfolio volatility? A 19.4% B 20.1% C 21.1% D 25.9%这个怎么算的，课上没讲啊