如何理解图片中的market portfolio？

为什么不选b,假设不是expect是相等的吗？

选项看不懂

老师，习题讲解能尽量和正课讲解保持一致吗，比如sources and uses of funds approach 这种求流动性需求的方法，用delta（sources）-delta（loans）是不是更好理解呢，而不是课程中表述的正负号方式。

老师您好，请问可以讲一下Normal VaR组合的公式中第一个公式，VaRp=delta * VaRs么？

老师您好！请问VaRp的第二个公式要在 mu = 0时才准，请问是组合的收益率平均数，还是说组合内每个个股的收益率平均数都为0？

老师，可以再解释一下B选项吗？设置一个trigger的话，可以防止损失进一步加深，属于是及时止损（我理解的），这样的话，为什么不能够缓释我承担的信用风险呢？

老师，至于WWR是是的之前的CVA被低估还是被高估是不是要根据具体题目来分析呀？像这道题目讲的是相关性增大，那就是PD和exposure都增大，那么自然是之前的CVA被低估了，；但是如果有一道题目是相关性减小，那么此时是不是CVA被高估呢？

为什么RWR的存在会使得原CVA被高估了呢？我的理解是：无论是RWR还是WWR都是一种风险，那么无论是这两种哪一种风险被考虑进去CVA的时候，都表示之前CVA偏低。但是为什么RWR的存在会使得原CVA被高估？谢谢老师解答

找关键值的时候，卡方分布的自由度一般就是n，然后t分布是n减1吗