上课讲的cash flow mapping中并没有看到考虑了相关性呀？

老师，请问针对A选项，exception的个数超过VaR模型预测的个数能代表VaR的置信水平设置的过高了吗？感觉不可以吧。（看到有老师回复说把A的backtesting's confidence level改成VaR's confidence level的话，这个选项就对了）。其次就是想问一下，实际exception的个数超过预测的这种情况，和VaR的confidence level有关系吗？我个人感觉没什么关系吧，

老师您好，本身模型复杂是由于使用了日间的损益数据，如果我继续使用daily Return的话（就是B选项），那模型不是会更加复杂了嘛？

老师，这个直接用MC的公式不行吗？列出方程组，求解出来C＝-5481605868

N代表的是Pp<MAR的个数吗？

sml会存在非系统风险？

B选项中的对角线是左上到右下，还是右上到左下？该怎么判断？

老师，在Basel 中，信用风险，操作风险，市场风险各个计量方法有哪些，如何计量，分别在Basel几中出现，能做下总结吗？

无风险利率与其他资产的相关性为什么是0呢？

图中第四行，也就是β的公式怎么推导的，β和协方差之间的关系公式，能否详细讲下