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: FRM问答

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为什么不用条件概率呢

Fundamentals of Probability 查看试题 已回答

这里是不是错了，应该是Yt=(1/L)Yt-1

高等数学 已解决

请问one factor model 和 gaussian copula model都属于vasicek model吗？

已解决

这个为什么不是相关系数为0？

形策 已解决

ESS和SSE、RSS和SSR分别是一样的吗？

已回答

老师您好为什么这个题目求方差不考虑每一个的资产的比重W1 W2 W3呢，其他题目确要？

Univariate Random Distributions 查看试题 已回答

如果第四个答案为，两条直线，就是正确的吗？

Markowitz Efficient Frontier、The Standard Capital Asset Pricing Model 查看试题 已回答

appetite是一宏观的概念，为什么和day to day 挂钩呢？为什有lower risk？

The Governance of Risk Management 查看试题 已回答

P点是the market portfolio，这道题不会是问的市场的风险，不是p点的很坐标吗？

The Standard Capital Asset Pricing Model、Capital Market Line (CML) and Security Market Line (SML) 查看试题 已回答

整个组合的平均到期时间为什么直接等于Duration，这里老师也没算coupon的影响啊，所以既不是mac,duration也不是修正久期啊。

形策 已回答

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