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FRM问答
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请问给forward或futures的定价时用到的无套利模型是不是仅是理论推导K用的，即0时刻借资产卖出，t时刻以低价买入资产，归还资产；0时刻借钱买资产，t时刻以高价卖出资产，再还钱。现实中的forward或futures不会这么复杂，现实中的forward,futures仅仅是怕未来标的资产价格下降，则以k价格short forward/futures,想着未来价格下降时能以比未来现货较高的价格卖出，以此获得收入，对冲现实标的资产的价格下降带来的损失，或者long？
为什么不能理解成：Portfolio C has a higher expected return than Portfolio B with a lower standard deviation.
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精品问答
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别？我看到一个老师回复的是：不同个体选择样本不同，这就是自选择偏差，是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗？
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