Notes,P9:independence event:P(A or B)=P(A)+P(B)，等式是否有误？这应是互斥的等式吧？ 独立不是应该为P(A or B)=P(A)+P(B)-P(A)*P(B)吗?

老师， 1）可否对par rate&YTM&spot rate &coupon rate 四者之间做个整理？就是，他们在什么情况下相等，或者说意义相同？ 2）计算spot rate的时候，用计算器得到结果需要乘2，用公式计算就又得除2（如下图）？ 谢谢

请问关于保费在年中支付，那万一投保人在8月份死去，年中好不知道他有没有死，怎么支付

可以添加老梁老师的微信吗？

请问老师，在什么情况下，可以对PMT不进行取值？有点不懂

请问利率下降1bp，合约价格上升25美元，这样是好还是不好，是赚还是亏，如何判断

在此，老师讲利率上升，long方在期货市场上赚，但是利率上升，债券价格下降，这不是刚好期货市场对冲现货市场嘛，跟fra的道理是一样的，fra可以这样，那为什么Eurodollar futures就不能这样呢？

这里做货币互换是假设GE需要澳元，而QA需要美元吗？

1-0.095=5%吗？讲义上的正态分布表上找不到1.64的值啊，去哪里了解正态分布表，考试时是否提供

T-bond futures只考虑了short方以最小成本，而long方而言，好像不能达到控制成本的目的啊，也就是long方所支付的价格不确定啊